stock robot engine · run 12 (손실규칙 A/C · 일 3~5종목 가변 · PIT 모델 · 쿨다운 5일)

백테스트 추천주 수익 리포트

2023-05-17 ~ 2026-07-21 · 일 3~5종목 · run 12(손실규칙 A/C·가변 3~5종목·PIT 모델) · 픽당 100만원 · 수수료 미반영

실질 수익 전환 미반영

거래비용 — 위탁수수료 + 증권거래세 + 슬리피지 (왕복 가정)−0.50%
익일 시가 매수 갭 — 신호는 종가, 실매수는 다음날 아침 (1,603픽 실측 평균)−0.09%p
합계 — 픽당 차감−0.59%p
갭상승 진입(불리) 43% vs 갭하락 진입(유리) 38%로 거의 상쇄 — 손실규칙(급등 추격 제외)이 갭 리스크를 구조적으로 억제. 손익분기 왕복비용 2.67%(현실 비용의 5배 여유).
총 추천
-
건 (ETF 제외)
승률
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평균 수익률
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픽당
총 수익금
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픽당 100만원 투입 시
총 누적 수익률
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복리 · 매일 분할진입

총 누적 수익률 추이 · 일자별

- 차트에 마우스를 올리면 일자별 수치
요약 타일의 '총 누적 수익률'(자본을 보유기간 H 트랜치로 나눠 매일 그날 바스켓에 재투자하는 복리 사다리)을 일자별로 전개한 곡선 · 확정 픽만 반영(보유중 제외) · 보유기간 탭과 연동 · MDD = 곡선 고점 대비 최대 낙폭

월별 · 누적 수익금

월별 수익 월별 손실 누적

추천주 내역

매수일 종목 매수가 매도일 매도가 현재가 수익률 수익금
매도가 = 보유기간 경과 시점 종가 · 수익금 = 수익률 × 100만원. 승률 최고 보유기간은 30일이며 10~60일 승률 차이는 ±0.7%p로 통계적으로 사실상 동률, 평균 수익은 60일이 가장 큼(손익비 구조). walk-forward point-in-time 모델(해당 시점 이전 데이터로만 학습, run 12 손실규칙·가변 종목수) · 2026-04-08 이후 추천은 마지막 분기 모델(2026-01까지 학습)로 생성 · "보유중" 행은 보유기간 미도래분 — 매도가 자리의 값은 최신 종가(현재가·일배치 갱신)이고 수익률·수익금(*)은 그 기준의 평가치이며 요약 통계에서는 제외 · 재매수 쿨다운 5거래일 · ETF/ETN·시총 2,000억 미만·1,000원 미만 제외. 기본 표시는 비용 미반영(신호일 종가 기준) — 상단 "실질 기준" 을 켜면 왕복 거래비용 0.5% + 익일 시가 매수 갭(실측 평균 -0.09%p, 갭상승 43%·갭하락 38%로 상쇄)이 전 픽에 차감 적용됨. 손익분기 왕복비용 2.67%(30일 기준 픽당 평균 수익).